Die besten Chancen ihrer Software für den Handel mit digitalen Derivaten sieht die deutsche Firma in einer Quantifizierung der
- Kosteneinsparung
- Effizienzverbesserung
- Eliminierung des Kontrahentenrisikos und des Dispute Management
- Stabilität und Verlässlichkeit
- Zukunftsrelevanz
für die Marktteilnehmer durch die XVA-Blockchain-Technologie. Die Firma bietet ihren Kunden Datenanreicherungsdienste, delegierte regulatorische Berichterstattung und Risikoanalysen an. Wobei die XVA Blockchain als DeFi CCP (Central Counterparty) fungiert und als Berechnungsstelle anerkannt ist.
Seit der Finanzkrise von 2008 versuchen die Aufsichtsbehörden, das Risiko von Derivaten sukzessive einzuschränken. Höhere Kapitalanforderungen und komplexe administrative Anforderungen setzen die Banken unter Druck, das Risikomanagement und die Front-to-Back-Transaktionsverarbeitung zu verbessern. Digitale Technologien wie Cloud Computing und Blockchain sind neue Werkzeuge, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
Die XVA Blockchain bieten am 23. Februar 2023 um 16.00 Uhr CET ein online Webinar mit dem Titel „Innovation in Collateral Management and Smart Derivative Contracts“ mit folgenden Vorträgen an:
- EMIR under review – Central Clearing from a European perspective (Stephan Mögelin)
- Smart Derivatives Contacts (Peter Kohl-Landgraf und Prof. Christian Fries)
- Utilizing Tri-Party to Satisfy Global Collateral Requirements (Scott Linden)
Die von uns gewonnenen Experten werden Ihnen Einblicke in die neuesten regulatorischen Entwicklungen, sowie praktische Lösungen für den Einsatz intelligenter Derivatekontrakte geben. Damit Sie Ihr Risiko noch besser reduzieren können, die Verarbeitungskosten nach dem Handel minimieren und das Sicherheitenmanagement verbessern.
Die von uns gewonnenen Experten sind:.
Stephan Mögelin (Senior Offizier – BAFIN)
Stephan Mögelin ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Referent in der Abteilung Aufsicht über Finanzmarktinfrastrukturen (CCPs, CSDs) tätig. In den letzten sechs Jahren konzentrierte sich Stephan besonders auf neue Technologien wie DLT, Blockchain und Cloud und die potenziellen Auswirkungen dieser Technologien auf Post-Trade-Services. Darüber hinaus trug er als abgeordneter nationaler Experte zur Arbeit der EZB im Fintech-Team der DG-MIP bei, das Blockchain und Krypto-Assets analysiert (insbesondere Projekt Stella Phase II und damit verbundene politische Arbeitsabläufe zu Krypto-Assets). Darüber hinaus trägt Stephan als Mitglied der CPMI-IOSCO Joint Working Group on Digital Innovation zur laufenden Analyse von DLT-, Blockchain- und Stablecoin-Arrangements im Kontext der CPMI-IOSCO PFMIs bei.
Peter Kohl-Landgraf (Senior Business Analyst – DZ-Bank)
Peter Kohl-Landgraf arbeitet als Senior Business Analyst in der Kapitalmarktabteilung der DZ BANK und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Risikomanagement und in der Modellanalyse von strukturierten Produkten und Derivaten. Er hat einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsmathematiker der Universität Bayreuth. Seit 2018 ist er an einem institutionenübergreifenden Projekt beteiligt, das eine Smart Contract Implementierung eines OTC-Derivats mit einem vollständigen deterministischen Post-Trade-Lebenszyklus zum Ziel hat. Das Proof-of-Concept wurde im Juni 2021 erfolgreich bearbeitet.
Prof. Christian Fries (Professor für Angewandte Finanzmathematik – LMU München)
Christian Fries ist Leiter der Modellentwicklung im Risikocontrolling der DZ Bank und Professor für Applied Mathematical Finance am Institut für Mathematik der LMU München. Seine aktuellen Forschungsinteressen sind hybride Zinsmodelle, Monte-Carlo-Methoden und die Bewertung unter Funding- und Kontrahentenrisiko. Er ist Autor von „Mathematical Finance: Theory, Modeling, Implementation.
Scott Linden (Clearance and Collateral Management– BNY Mellon)
Scott Linden ist Direktor bei BNY Mellon und Product Owner von Collateralized Deposits. Scott kehrte 2022 zu BNY Mellon in die Abteilung Clearance and Collateral Management zurück. In seiner vorherigen Amtszeit von 2005 bis 2014 entwickelte Herr Linden den Service für Derivatesicherheiten, der jetzt als Sicherheitenverwaltung bekannt ist. In seinen mehr als 20 Jahren im Collateral Management hatte Scott Führungspositionen im Collateral Operations und im Middle Office bei der Deutschen Bank und Merrill Lynch und zuletzt im Product Management bei Wilmington Trust inne. Herr Linden erwarb einen Master-Abschluss in Finanzen von der Pace University und einen Bachelor-Abschluss von der Rowan University.
Die XVA Blockchain GmbH und die Referenten freuen sich darauf Sie bei der Veranstaltung zu sehen. Über den folgenden Link können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.
Der Hauptsitz der XVA Blockchain GmbH ist in der Rheinstraße 4E (Malakoff Passage 2. OG) in 55116 Mainz (Deutschland). Seit Februar 2022 besitzt die Firma ein US Corporate Office in 80 Pine St (24th floor) New York, NY 10005 (USA). Gegründet wurde die XVA Blockchain GmbH im Jahr 2017.
XVA Blockchain ist der Spezialist für Lösungen im Bereich Smart Derivate Contracts (SDC). Die Dienstleistung dahinter besteht darin, Smart Contracts über unsere XVA Blockchain abzuwickeln. Unter Smart Contracts sind in Computerprogramme umgesetzte Verträge zu verstehen, mit welchen Daten aus verschiedenen Informationsquellen überwacht und ausgewertet werden. Somit können beliebige Transaktions-Prozesse automatisiert ausgeführt werden. Den Mehrwert, den wir unseren Mandanten dabei liefern, sind verbesserte Abwicklungen durch Einführung T+0 statt T+2 “settle to market“, Einsparungen von 5-100 % des benötigten Eigenkapitals von Banken u.a. durch XVA sowie eine Reduzierung des operativen Risikos (kein “single point of failure“ bei einer Blockchain). Das alles geschieht unter Berücksichtigung der Aufsichtsanforderungen UMR, Basel 3.5, EMIR Refit, SFTR, IFRS 13, CRR 2 u.v.m.
Die XVA Blockchain bietet neben Beratungsdienstleistungen für Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen eine Plattformlösung mit insgesamt drei Use Cases an: Smart Derivatives Contracts; XVA Analytics; Trade Repository Reporting.
XVA Blockchain GmbH
Rheinstraße 4E (Malakoff Passage 2. OG)
55116 Mainz
Telefon: +49 (6131) 1441493
http://www.xva-blockchain.com
CMO
E-Mail: freya.schmitfranz@xva-blockchain.com
